港股畅通方案情节 * 概述 存放管 清算与提交收 风险办 股东或监督委员会的决议 四、港股畅通-风险办(1)-与香港结算 首要绳墨 “风险对立割裂、互不转提交”为绳墨。 互不提交纳保障基金/结算保障金, 不分派敌顺手市场参加以人的失条约损违反。 188bet T+2日白天,应收证券度过户到中国结算账户内,但处于松冻结样儿子。 T+2日深间,中国结算完成完付资产后,香港结算终止证券松冻结。 “摒除匪香港结算决定已就香港结算按持续净额提交收制度于某壹提交收日向结算参加以人提交付的证券收受全数款,或摒除匪香港结算佩的体即兴赞同,该等证券(即“松冻结证券”)的拥拥有权及产权(Title and Property)不得转赋予该结算参加以人。”——《中结算体系普畅通规则》第3604条规则 * 四、港股畅通-风险办(2)-与香港结算 风控资产按人民币完付,首要带拥有差额完款、按金、集儿子合顶押金 T日早早计算,T+1日16:00提交收。 差额完款 差额完款=不提交收头寸按牌价计算,与买进入或卖出产价的差额。 股份净卖出产时,当收盘价高于卖出产价,须提交纳。 股份净买进入时,当收盘价低于买进入价,须提交纳。 净卖出产股份已指定担保品的,避免去计算。 * T日 T+1日 T+2日 T+3日 四、港股畅通-风险办(3)-与香港结算 按金 按金=按金持仓 x 按金比值x 按金迨数 – 顺差额顶销 按金持仓=Max[(不提交收多头市值-担保品),(不提交收空头市值-担保品)]。 按金比值:暂定为22%(历史单日最父亲波幅) 按金迨数:暂定为1。 集儿子合顶押金(鉴于我公司资产充沛,该条对中国结算根本不使用) 高风险证券:昨日收盘价与前儿比较,上涨跌幅超越10%。 提交纳环境:该高风险证券不提交收的净长仓价>中国结算两倍的快触动资产时。 集儿子合顶押金=摆荡幅度*该证券不提交收的净长仓价 * 四、港股畅通-风险办(4)-与境内参加以人 首要绳墨 以备付金账户为单位,以人民币提交纳。 风控资产的计算规律父亲致参照香港结算计算方法。 计收差额完款、按金,暂不收受集儿子合顶押金。 T日日终清算,T+1日10:30提交收。 境内参加以人需新开风控资产账户,用于寄存放风控资产,按月结息。 差额完款 股份净买进入时,当收盘价低于买进入价,须提交纳。 股份净卖出产时,当收盘价高于卖出产价,须提交纳。 当市场所拥有出息净卖出产且被避免去计算时: 参加以人净卖出产:视余额情景避免去叛逆差,但顺差额不计。 参加以人净买进入,顺差不计,计叛逆差。 按金 按金=按金持仓 x 按金比值x 按金迨数 按金持仓=Max[(不提交收多头市值-担保品),(不提交收空头市值-担保品)] 担保品=账户净卖出产证券种类的存充分市值。 按金比值对比中国结算,暂定为22%,按金迨数由中国结算决定。 * 四、港股畅通-风险办(5)-与境内参加以人 案例3: T日日终,某参加以人T日跨日不提交收头寸情景如次: 假定参加以人名下净卖出产账户当天日终10003和10004持缺乏额区别为:400、0(不含当天提交收净增和冻结片断) * 证券种类 买进卖 标注的目的 数 成提交 金额 收盘 市值 差额完款 市场 标注的目的 凡例 10001 净买进入 100 100 105 -5(顺差) B 10002 净买进入 100 100 90 10(叛逆差) S,避免去 10003 净卖出产 100 100 108 0 S,避免去 避免去计算 10004 净卖出产 100 100 115 15(叛逆差) S,避免去 10005 净卖出产 100 100 88 0 S,避免去 净卖出产顺差不计 差额完款算计 20 四、港股畅通-风险办(6)-与境内参加以人 案例4: T日日终,某参加以人T日、T-1日跨日不提交收头寸情景如次: * 买进卖 标注的目的 证券 种类 数 收盘 市值 却用余额 担保品市值 净买进入 10001 100 105 200 / 10002 100 90 150 / 净卖出产 10003 100 108 400 108 10004 100 115 0 0 10005 100 88 50 44 注:却用余额不含当天提交收净增片断及涉冻结片断 假定: 按金比值=22%、按金迨数=1 按金持仓=Max(甲、乙)=159 甲=Max(净长仓-担保品,0)=(105+90)-(108+44)=43 乙=净短仓-担保品=(108+115+88)-(108+44)=159 按金=按金持仓 x 按金比值x 按金迨数=159×22%×1=34.98 四、港股畅通-风险办(7)-与境内参加以人 中国结算与境内券商之间(2): 188bet装置排 计收失条约金和垫息: 失条约金=Max[白天提交收失条约金额,日终提交

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